Verstaan we onder het heelal de ruimte waarin ALLE sterrenstelsels zich bevinden?

Ja,
heelal o

Definitie in de astronomie:

het gehele tijd-ruimte continuüm waarin wij bestaan, samen met alle materie en energie

Het is niet EEN melkweg, maar DE Melkweg. We zien een band van sterren langs de hemel die we de Melkweg hebben genoemd. Het lijkt een band omdat de dichtheid heel hoog is: in een klein deel van de hemel zien we heel veel sterren bij elkaar.
De Melkweg is inderdaad een sterrenstelsel en wel datgene waarin ons planetenstelsel, ook wel zonnestelsel genoemd om dat de centrale ster 'Zon' heet, zich bevindt.