Wanneer gaat de delta van een optie naar 1?

Is dat altijd wanneer je at the money zit of ook later of eerder?

Verwijderde gebruiker

12 jaar geleden

in: Beleggen

1.5K

1.5K keer bekeken

Heb je meer informatie nodig om de vraag te beantwoorden? Reageer dan hier.

Het beste antwoord

De delta van een call optie (of van een geschreven put), zal naar 1 gaan als de optie diep in the money zit of als het expiratietijdstip nadert (en de optie in the money is).

Pas op dat moment zal een wijziging in de onderliggende waarde ongeveer 1 op 1 doorwerken in de prijs van de call optie.

(Lees meer...)

Verwijderde gebruiker

12 jaar geleden

Andere antwoorden (1)

De delta van een optie zal om en nabij de 1 zijn als de optie `in the money´is. De delta bij At the Money zal grofweg 0,5 bedragen.
Dit is geen exacte wetenschap en ook niet exact te berekenen. Ook de markt speelt mee.

(Lees meer...)

Verwijderde gebruiker

12 jaar geleden

Verwijderde gebruiker

12 jaar geleden

Maar als je een optiecalculator kan laten berekenen wat de waardes zijn op een bepaald stuk, dan kan het toch niet zo zijn dat het niet uit te rekenen is?

Verwijderde gebruiker

12 jaar geleden

De meeste optiecalculators hanteren het waarderingsmodel van Black & Scholes. Dit is gebaseerd op 5 variabelen (koers, volatiliteit, dividend, rente en looptijd). De uitkomst is dan ook een theoretische waarde. De delta die berekend wordt door een optiecalculator is dan ook alleen de actuele delta. Deze zal veranderen, zodra er 1 van de 5 bovenstaande factoren veranderd.
De delta verandert dus continue en is geen vast gegeven. Wat je dus uitrekent is de delta van dit moment. Over een half uur kan ie alweer hoger of lager zijn.

Weet jij het beter..?

Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden Je mag slechts 1 keer antwoord geven op een vraag Je hebt vandaag al antwoorden gegeven. Morgen mag je opnieuw maximaal antwoorden geven.

0 / 5000