Wat is dit voor een insect?

Dat is een totaal ongevaarlijke bladpootrandwants. Die zoekt een warm plekje om te overwinteren.
. . .
Voor wie dat - gezien de negatieve duim - nog niet weet: Bladpootrandswants is de Nederlandse benaming voor de Leptoglossus occidentalis, en ik geef dus in feite hetzelfde antwoord als Poet maar was er eerder mee.

Dat is een Amerikaanse bladpootwants (Leptoglossus occidentalis). Wantsen kunnen steken maar deze steken geen mensen en bestrijding is niet nodig. Op de site van de WUR staat dat je ze kunt wegzuigen als je ze hinderlijk vindt. Maar er is vast wel een fijnere manier te bedenken.

Dit is een grote Amerikaanse wants van 16 tot 20 milimeter groot en kan zich bij ons in Nederland ook prima voortplanten. De wants leeft van sappen uit zaden en jonge scheuten van naaldbomen, met name sparren en zilversparren. Ze overwinteren op beschutte plaatsen zoals in huizen. Ze kunnen goed vliegen.

De soort komt uit Mexico en de Verenigde Staten en is vanuit Noord-Amerika in 1999 op onbekende wijze in Italië terechtgekomen. De wants heeft zich vervolgens in korte tijd in Europa verspreid en in 2007 in Nederland terechtgekomen.
Het antwoord op je tweede vraag "moet ik me zorgen maken" is dus nee :)