hoe maak ik in Messenger een backup van alle berichten die we gedeeld hebben inclusief fotos?

Via Facebook zelf:
Je moet eerst op het pijltje rechts bovenin klikken en naar instellingen/settings gaan.

Dan staat er bij algemeen/general onderaan in een lichtere kleur een link naar het downloaden van je account.

Helaas is dit alle data van je account, dus ideaal is anders, maar dit maakt het wel makkelijker alle berichten te verzamelen.

Via een derde partij:
Een alternatief is een derde partij inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld browser extensies zoals deze(http://bit.ly/2AfA8rz) welke claimen een heel gesprek in 1 keer te downloaden.
Let op: ik heb deze extensie zelf niet getest en kan de werking dus niet garanderen