Hoe kan ik de koptekst in word alfabetiseren?

Dat kan niet.
Word kan wel alineas sorteren. Maar uit jouw omschrijving maak ik op dat zowel het kopje als de daaronder staande tekst beide alineas zijn, dus die worden dan niet bij elkaar gehouden.
Overigens is het handig om gebruik te maken van stijlen als je een hoop kopjes hebt die allemaal een andere opmaak moeten hebben dan de bijbehorende hoofdtekst; dan kun je bijvoorbeeld de opmaak van álle kopjes met één handeling veranderen. Dat is ook de correcte manier om aan Word te laten weten dat bepaalde tekst "kopje" is en de rest "gewone tekst". (Al was het dan in dit geval nog steeds niet mogelijk geweest om de tekst op kopjes te sorteren, helaas, bij mijn weten.)
Je zou kunnen proberen het kopje te beeindigen met een zachte return (shift+enter). Dan gaat ie wel naar de nieuwe regel, maar voor Word blijft het dan dezelfde paragraaf. Al zou het werken, het is een slechte gewoonte (de rest van de tekst erft dan ook de alinea-opmaak van het kopje). Je kan wel tijdelijk de returns tussen het kopje en de volgende tekst weghalen, dan sorteren, en dan weer de return invoegen.